Fysisk Olje Trading Strategier

Råvaremarkedsmodellering og fysiske handelsstrategier Råvaremarkedsmodellering og fysiske handelsstrategier Rådgiver: Paul D. Sclavounos. Avdeling: Massachusetts Institute of Technology. Dept. av maskinteknikk. Utgiver: Massachusetts Institute of Technology Utstedelsesdato: 2010 Investerings - og operasjonelle beslutninger som involverer varer, tas basert på terminsprisene på disse produktene. Disse prisene er flyktige, og en modell for evolusjonen må korrekt forklare deres volatilitet og korrelasjonstermestruktur. En tofaktormodell av fremoverkurven foreslås og kalibreres til råolje, frakt, naturgass og oppvarmingsoljemarkeder. De teoretiske egenskapene til denne modellen blir utforsket, med fokus på dekomponering i uavhengige faktorer som påvirker nivået og hellingen til fremoverkurven. Tofaktormodellen brukes da på to problemer med råvarepriser. Et omtrentlig analytisk uttrykk for prisene på asiatiske alternativer er avledet og vist for å forklare markedsprisene for fraktopsjoner. Den flytende lagringshandel, som oppstod i oljemarkedet i slutten av 2008, presenteres som et optimalt stoppproblem. Ved å bruke tofaktormodellen til fremoverkurven, blir verdien av lagring av råolje avledet og analysert historisk. Det analytiske rammeverket for fysisk handel med varer som er utviklet tillater beregning av forventet fortjeneste, risiko involvert og eksponering for de store risikofaktorene. Dette gjør det mulig for markedsdeltakere å analysere slike fysiske handler på forhånd, skaper en avgjørelsesregel for når man skal selge lasten, og tillater dem å sikre sin eksponering mot fremoverkurven riktig. Avhandling (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Mechanical Engineering, 2010. Katalogert fra student-sendt PDF-versjon av avhandling. Inkluderer bibliografiske referanser (s. 114-116). Nøkkelord: Mekanikk. Mine KontraTrading Crude Oil Futures Oppdatert 18 juli, 2016 Råolje er en av de bedre handelsvarer. Det er et veldig aktivt marked, og det er kjent med investorer over hele verden. Det er vanligvis ingen mangel på nyheter for å få prisen på olje til å bevege seg fra dag til dag. Dette gir mange gode handelsmuligheter, uansett om du fokuserer på dagstransaksjoner, eller du er en langsiktig handelsmann eller investor. Råolje er en av de mest omsatte varer i verden. Prisen på råolje påvirker prisen på mange andre eiendeler, inkludert aksjer. obligasjoner, valutaer og til og med andre varer. Dette skyldes at råolje forblir en stor energikilde for verden. Råolje kontraktsspesifikasjoner: Ticker Symbol. CL Exchange. NYMEX Trading Timer: 9:00 - 14:30 EST. Kontraktstørrelse. 1000 amerikanske fat (42.000 gallon). Kontraktsmåneder. alle måneder (jan. - des.) pris sitat. pris per fat. Ex 65.50 per fat Tick Size. 0,01 (1) per fat (10,00 per kontrakt). Siste handelsdag: Tredje virkedag før den 25. kalenderdagen i måneden som foregår leveringsmåneden. C Cude Oil Fundamentals Light Sweet Crude Oil handles på New York Mercantile Exchange (NYMEX). 34Light Sweet34 er den mest populære klassen av råolje som handles. En annen klasse olje er Brent Crude, som primært handles i London. Råolje er råmaterialet som er raffinert for å produsere bensin, fyringsolje, diesel, jetbrensel og mange andre petrokjemikalier. Russland, Saudi-Arabia, og USA er verdens tre største oljeprodusenter. Når råolje er raffinert eller bearbeidet, tar det ca 3 fat olje for å produsere 2 fat blyfri gass og 1 fat oljeolje. Råoljerapporter Hovedrapporter for råolje er VVM-rapporten om ukens energibestand. Denne rapporten utgis hver onsdag rundt kl. 10.30 EST. Tips om handel med råolje Futures Prisene på blyfri gass og oppvarmingsolje kan påvirke prisen på råolje. Etterspørselen er generelt høyest i løpet av sommeren og vintermånedene. En veldig varm sommer eller veldig aktiv kjøretid (for sommerferier) kan øke etterspørselen etter råolje og føre til at prisene beveger seg høyere. En ekstremt kald vinter forårsaker økt etterspørsel etter fyringsolje, som er laget av råolje. Dette fører vanligvis til at prisene beveger seg høyere. Se været i Nordøst, siden det er den delen av landet som hovedsakelig bruker varmeolje. Se etter oljeproduksjonssnitt eller økninger fra OPEC. Volatilt marked for råolje Futures Råolje kan være et volatilt marked. Store nyhetshendelser kan skje over natten og føre til at prisen på olje har store svingninger. Det samme kan skje gjennom dagen, enten det skyldes en økonomisk rapport eller spenninger i Midtøsten. En stram forsyningssituasjon kan forverre prisbevegelsen. Forsyning og etterspørsel tydeligvis dikterer hvordan prisen vil bevege seg, men dette markedet beveger seg ofte på følelser. Mye av det kommer fra det ukjente. Hvis spenningen eskalerer i Midtøsten, er det ingen å fortelle omfanget av mulige forsyningsforstyrrelser. Traders vil ofte reagere raskt på nyhetene og deretter sortere det ut senere. Prisbevegelser for råolje Grunnen til at prisene beveger seg så raskt er at handelsmenn som har korte posisjoner i markedet, har en tendens til å dekke raskt. For å gjøre dette må de legge inn bestillingsordrer for å dekke. Denne bølgen av kjøp er gjort samtidig spekulanter hopper ombord for å etablere eller legge til lange stillinger. Shortsen vil dekke raskt fordi risikoen bare er for stor hvis det virkelig er en stor utvikling som kan forstyrre rekvisita. Den vanlige tendensen er at oljeprisene skal ha en kraftig økning høyere på uro i Midtøsten. Så roen ned og begynner å bevege seg lavere, med mindre vi begynner å se klare tegn på store forsyningsforstyrrelser. Å identifisere disse bølgene av kjøp og salg er svært viktig hvis du vil unngå å bli whipsawed i markedene på følelser. For det meste har råolje en tendens til å være et trendende marked. Det er vanligvis en stor forspenning på opp eller ned. Trading fra trending-siden vil sikkert bidra til å forbedre oddsen for suksess. Råolje har også en tendens til å bli sittende fast i langvarig rekkevidde etter en betydelig bevegelse. Hvis du kan identifisere disse områdene, er det mange muligheter til å kjøpe i den lave enden og selge i high end. Jeg liker å handle utvalget til det er en klar breakout uansett. Verdien av amerikanske dollar er en viktig komponent i prisen på olje. En høyere dollar vil legge press på oljeprisene. En lavere dollar bidrar til å støtte høyere oljepriser. Råolje har også en tendens til å bevege seg tett med aksjemarkedet. En voksende økonomi og aksjemarked har en tendens til å støtte høyere oljepriser. Men hvis oljeprisene flytter seg høyt, kan det kvele økonomien. På dette tidspunktet har oljeprisene en tendens til å bevege seg mot aksjemarkedet. Dette blir vanligvis en bekymring når oljen beveger seg over 100. Dag Trading Crude Oil Futures Råolje er en av favorittmarkederne av futures daghandlere. Markedet reagerer typisk godt på svingpunkter og støtte - og motstandsnivåer. Jeg liker å spille bounces av disse nivåene når jeg ser mer enn ett av disse tallene på samme nivå. Du må sørge for at du bruker stopper i dette markedet, da det kan gjøre veldig raske løp til enhver tid. Langtidsenergihandler Mark Fisher skrev en utmerket bok om dagens handel med olje futures The Logical Trader. Det er ingen mangel på handelsmuligheter i råolje fra dag til dag. Markedet er veldig aktivt og det har mye volum. Vokt dere for mulige over natten bevegelser som kan ta deg med på overraskelse. Mye av de samme prinsippene som gjelder for aksjeindeks futures gjelder også for råolje futures. Hvis du liker å handle med e-mini SampP, vil du nok også like råolje også. Råolje Futures Trends Råolje gikk inn i et bjørnmarked i juni 2014 da prisen var like under 108 per fat på den aktive måneden NYMEX råolje futures kontrakt. I februar 2016 ble prisen nedskrevet til under 30 per fat. Virkning av råolje Futures Selv om de ikke handler eller investerer direkte i råolje, følger investorer og forhandlere over hele verden prisen på energikostnaden. Når det gjelder aksjemarkeder, er det så mange selskaper som er involvert i leting, produksjon, bearbeiding og service av oljebransjen som beveger seg i prisen på råoljeffekt, store aksjemarkedsindekser over hele verden. Råolje påvirker gjeldsmarkedet av flere årsaker. Oljeselskapene krever enorme summer av kapital for produksjon og andre oljerelaterte prosjekter over hele verden. Mengden penger utlånt av banker til oljeindustrien er betydelig. Under nedgang i oljeprisen har mislighold på oljelaterte lån stor betydning for de samlede gjeldsmarkedene. I tillegg er mange nasjoner rundt om i verden avhengig av råoljeinntekter, derfor kan endringer i oljeprisen direkte påvirke statsgjelden og valutarnivåene i produserende land. Når det gjelder andre varer, er energi en viktig kostnad for varer solgt komponent av produksjon. Derfor påvirker prisen på råolje direkte produksjonskostnadene til andre råvarer. Mens forbrukerne ikke kjøper råolje, er petroleumsprodukter som bensin, fyringsolje, diesel og jetbrensel og andre grunnleggende nødvendigheter for mennesker over hele verden på daglig basis. Prisen på råolje har en direkte innvirkning på de fleste som bor på jorden. Råolje futures, eller derivater, reflekterer prisene på de fysiske petroleumsmarkedet rundt om i verden. Å forstå de fysiske strømmer av olje fra produsenter til forbrukere er et viktig når det gjelder å være en kunnskapsrik næringsdrivende eller investor. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant reklame. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplastingslogg Registrering Dobbeltklikk for å zoome ut Oljevirksomhetens grunnleggende. Modul 1 Del dette SlideShare LinkedIn Corporation kopi 2017